運用成績

［ボストン　８日　ロイター］
　米調査会社ヘッジファンド・リサーチ（ＨＦＲ）が８日発表したデータによると、２００９年のヘッジファンドの運用成績は平均でプラス２０．０４％と、１０年ぶりの好成績となった。
０８年はマイナス１９．０３％だった。
０９年１２月のヘッジファンドの運用成績はプラス１．２５％だった。
一方、ヘネシー・グループがまとめたデータでは、平均プラス２４．６％。Ｓ＆Ｐ５００種株価指数の伸びとおおむね一致している。
０９年通年で最も運用成績が良かったのは、普通・転換社債と株式のさや取りに特化したファンドで、プラス５８．４％。一方株式市場の下落を見込んだ運用はマイナス２３．５％だった。金利・為替・株式市場の動向に焦点を当てたファンドはマイナス２．５％だった。




こう見ると個人のほうが稼げるなぁと思うんだけど
よく考えたら業界全体とか企業だったり部署だったりするわけだから
その中でもめちゃくちゃ稼いでる人はいるんでしょうね。
データ見たわけじゃなくただの勘だけどファンドオブファンズとかすごい成績だったんじゃないかなって思う。
これも自立反発だとは思うけど。
だからやっぱり資金管理ってのは重要。勝つのはたまたま。
リーマンだってベアスタだってあそこで潰れなきゃ今は儲けてたでしょう。
買ってりゃ誰でも儲かるんだから。
個人もそう。
サブプライムショックで何百万何千万って投信なんかで損したって人はいっぱいいますが
そこでやめてたらそれ止まりなんですよね。
負ける人のパターンは、
　負ける→レバ下げる→勝つ→できるんじゃんってレバ上げる→合掌
僕だけかもしれませんが経験上テクニカル使っても裁量だけでも勝率なんてたいして変わりません。
勝つ額も負ける額もほぼ一緒。
特に僕の場合おととしからは年初めに原資も一緒にしてます。
おととしまではデイトレ、去年はスイング。それでもあんまり変わりません。
つくづくと枚数の管理が大事なんだなと思います。
スワップ派の難しいところはそれが一発勝負なところですね。
最初に建てたらいじれません。
金利が上がったら下落リスクを考慮して枚数を減らすべきなんでしょうか。
最初から下落リスクを織り込んだ枚数にしておくべきなんでしょうか。

たぶん2,3年のうちには長期スタイルに変わります。
幸いにもgfさんとかニューオアシスさんとかいますから勉強しておきます。